Contenido
- Motivación
- Declaración del teorema
- Por qué está en todas partes
- Cópulas gaussianas
- Derivación
- Conveniencia computacional
En estadística, la distribución gaussiana, o normal, se utiliza para caracterizar sistemas complejos con muchos factores. Como se describe en La historia de las estadísticas de Stephen Stigler, Abraham De Moivre inventó la distribución que lleva el nombre de Karl Fredrick Gauss. La contribución de Gauss radica en su aplicación de la distribución al enfoque de mínimos cuadrados para minimizar el error en el ajuste de datos con una línea de mejor ajuste. Así lo convirtió en la distribución de errores más importante en estadística.
Motivación
¿Cuál es la distribución de una muestra de datos? ¿Qué sucede si no conoce la distribución subyacente de los datos? ¿Hay alguna forma de probar hipótesis sobre los datos sin conocer la distribución subyacente? Gracias al Teorema del límite central, la respuesta es sí.
Declaración del teorema
Establece que una media muestral de una población infinita es aproximadamente normal, o gaussiana, con una media igual a la población subyacente, y una varianza igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. La aproximación mejora a medida que aumenta el tamaño de la muestra.
El enunciado de aproximación a veces se expresa erróneamente como una conclusión sobre la convergencia a una distribución normal. Dado que la distribución normal aproximada cambia a medida que aumenta el tamaño de la muestra, tal afirmación es engañosa.
El teorema fue desarrollado por Pierre Simon Laplace.
Por qué está en todas partes
Las distribuciones normales son omnipresentes. La razón proviene del teorema del límite central. A menudo, cuando se mide un valor, es el efecto suma de muchas variables independientes. Por lo tanto, el valor que se mide tiene una calidad de muestra media. Por ejemplo, una distribución del rendimiento de los atletas puede tener forma de campana, como resultado de las diferencias en la dieta, el entrenamiento, la genética, el entrenamiento y la psicología. Incluso la altura de los hombres tiene una distribución normal, en función de muchos factores biológicos.
Cópulas gaussianas
Lo que se llama una "función de cópula" con una distribución gaussiana apareció en las noticias en 2009 debido a su uso en la evaluación del riesgo de invertir en bonos garantizados. El mal uso de la función fue instrumental en la crisis financiera de 2008-2009. Aunque hubo muchas causas de la crisis, en retrospectiva, las distribuciones gaussianas probablemente no deberían haberse utilizado. Una función con una cola más gruesa habría asignado una mayor probabilidad de eventos adversos.
Derivación
El Teorema del límite central puede probarse en muchas líneas analizando la función generadora de momento (mgf) de (media muestral - media poblacional) / alpha (varianza poblacional / tamaño muestral) en función de la mgf de la población subyacente. La parte de aproximación del teorema se introduce expandiendo el mgf de la población subyacente como una serie de potencias, y luego muestra que la mayoría de los términos son insignificantes a medida que aumenta el tamaño de la muestra.
Puede probarse en muchas menos líneas utilizando una expansión de Taylor en la ecuación característica de la misma función y haciendo que el tamaño de la muestra sea grande.
Conveniencia computacional
Algunos modelos estadísticos suponen que los errores son gaussianos. Esto permite distribuciones de funciones de variables normales, como la distribución chi-cuadrado y F, para ser utilizadas en la prueba de hipótesis. Específicamente, en la prueba F, el estadístico F se compone de una relación de distribuciones de chi-cuadrado, que en sí mismas son funciones de un parámetro de varianza normal. La relación de los dos hace que la varianza se cancele, lo que permite la prueba de hipótesis sin conocimiento de las variaciones, aparte de su normalidad y constancia.